Jueves, 20 de Diciembre de 2007
Espinosa Méndez, Christian Enrique

Doctor en Finanzas, Universidad del CEMA, Argentina.
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.
Licenciado en Finanzas, Universidad Diego Portales, Chile.
Ingeniero de Ejecución en Finanzas, Universidad Diego Portales, Chile.

Áreas de Conocimiento:

Finanzas Corporativas, Gobierno Corporativo, Control de Gestión, Teoría de Caos.

Publicaciones:

Revistas Indexadas (ISI):

11. Espinosa, C., Gorigoitía, J. and Vieito, J. (2017). Is Virtual Integration of Financial Markets beneficial in Emerging Markets?: Evidence from MILA. Forthcoming Emerging Markets Finance and Trade

10. Espinosa, C., Jara, M., Maquieira, C. and Vieito, J. (2017). Does Corporate Diversification Create Value in Emerging Markets?. Forthcoming Canadian Journal of Administrative Sciences.

9. Espinosa, C., Maquieira, C., Abarca, A. and Diaz, F. (2015). Adoption of IFRS in an Emerging Market: The Chilean Case. Academia, Revista Latinoamericana de Administración Vol. 28 No. 4, pp. 442-460.

8. Jara-Bertin, M., Lopez-Iturriaga, F. and Espinosa, C. (2015). Diversification and control in emerging markets: the case of Chilean Firms. Business Research Quarterly, Vol. 18, núm. 4, pp. 259-274.

7. Jara-Bertin, M., Lopez-Iturriaga, F. and Espinosa, C. (2015). Is there a corporate diversification discount or premium? Evidence from Chile. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 28, núm. 3, pp. 396-418.

6. Espinosa, C. and Gorigoitía, J. (2014). ¿Es útil el análisis técnico en periodos de crisis financiera? Evidencia para el mercado bursátil latinoamericano. El Trimestre Económico, Vol. LXXXI (3), núm. 323, pp. 595-618.

5. Espinosa, C., Gorigoitia, J., Maquieira, C. and Vieito, J. (2014). Non-Linear Behaviour in EMBI series from Eastern Europe: Evidence of "window size effect. Applied Economics Letters, Vol. 21, Issue 2, pp. 107-112.

4. Espinosa, C., Maquieira, C. and Gorigoitia, J. (2013). Comportamiento no lineal en series de productos primarios. El Trimestre Económico, México. Vol. LXXX (1), núm. 317, pp. 143-168.

3. Espinosa, C., Maquieira, C., Vieito, J. and Gonzalez, M. (2012). Capital Structures in Developing Countries: The Latin American Case. Investigación Económica, México. Vol. LXXI, núm. 282, pp. 35-54.

2. Espinosa, C. (2009). Estructura de Propiedad y Desempeño de la Firma: El caso chileno. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, Colombia, núm. 43, pp. 41-62.

1. Espinosa, C., Parisi, F. and Parisi, A. (2007). Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos. El Trimestre Económico, Vol. LXXIV, núm. 296, pp. 901-927.

Otras Revistas Académicas:

8. Espinosa, C. and Gorigoitia, J. (2013). An application of Rolling chaos 0-1 test on Stock Market. Estudios de Administración, vol. 20, Nº 1, pp. 37-47.

7. Espinosa, C., Maquieira, C. and Vieito, J. (2011). Corporate Performance and Ownership Structure: Empirical Evidence for Chile. Quarterly Journal of Finance and Accounting Vol. 50, núm. 1.

6. Espinosa, C. (2010): Caos en series de commodities. Cuadernos de Economía, Colombia. Vol. XXIX, núm 53, pp. 155-177.

5. Espinosa, C. and Maquieira, C. (2010). Desempeño y Concentración de la Propiedad en Empresas Chilenas Emisoras de American Depositary Receipts. Cuadernos de Administración, Colombia. Vol. 23, núm. 40, pp.95-116.

4. Espinosa, C. and Ramos, E. (2009). Relación de largo plazo entre el mercado accionario mexicano y estadounidense. Revista Panorama Socioeconómico núm. 39, pp. 122-134, Chile.

3. Espinosa, C. (2008). Comportamiento caótico en los mercados bursátiles latinoamericanos utilizando Visual Recurrence Analysis. Revista de Análisis Económico, núm. 52, México.

2. Espinosa, C. (2007). Memoria de largo plazo y Efecto Reset en retornos accionarios latinoamericanos. Estudios de Administración, Vol. 14, núm. 1, pp. 47-70, Chile.

1. Espinosa, C. (2007). Efecto fin de semana y fin de mes en el mercado bursátil chileno. Revista Panorama Socioeconómico núm. 34, pp. 8-17, Chile.

Revistas Profesionales:

9. Espinosa, C. and Torres, J.P. (2010). Pronóstico del precio del cobre incorporando la memoria larga en modelos del tipo ARFIMA. Trend Management Vol. 12, núm. 4, pp.124-130.

8. Espinosa, C. and Maquieira, C. (2009). ¿Cómo se relaciona el desempeño y la concentración de propiedad en empresas chilenas emisoras de ADRs?. Trend Management Vol. 11, núm. 4, pp.44-50.

7. Espinosa, C. (2009). Fin al Paradigma de la Teoría Financiera Moderna. Market Letter núm. 5, Universidad Diego Portales.

6. Espinosa, C. (2009). La armonía de los mercados bursátiles. Revista Market, Vol. 1, núm. 2, pp. 34-39, Universidad Diego Portales.

5. Espinosa, C. (2009). Belleza en los mercados bursátiles. Revista América Economía.

4. Espinosa, C. (2008): (a) Estructura de propiedad en Chile: ¿Qué tan concentrada es y cuál es su relación con el desempeño de la firma?; (b) Dependencias de largo plazo en retornos de índices bursátiles internacionales. Business Report (a) núm. 66 y (b) núm. 64.Universidad Santo Tomás.

3. Espinosa, C. (2007): (a) Caos en la Bolsa de Comercio de Santiago; (b) Ranking de eficiencia en las PYMES chilenas. Business Report (a) núm. 58 y (b) núm. 50. Universidad Santo Tomás.

2. Espinosa, C. (2006): (a) Cobre: El desafío chileno; (b) Combustibles: Crónica de una muerte anunciada. Business Report (a) núm. 41 y (b) núm. 40. Universidad Santo Tomás.

1. Espinosa, C. (2005): (a) Memoria de Largo Plazo en el Mercado Bursátil Chileno: Evidencia del Coeficiente de Hurst; (b) ¿El mercado juega a los dados?. Business Report (a) núm. 34 y (b) núm. 30. Universidad Santo Tomás.

Contacto:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla